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徐小明:科学的投资和决策

添加时间:2019-10-09

  我以前常说一句话:在有统计学的概率优势的时候,做决策。因为今天会用到这个数学常识,所以我详细来解释一下这句话。

  首先你要建立你的交易标准,如果你没有交易标准的话,你无法形成数学统计。我举个最简单的例子,如果你止盈和止损是1比1的,如果手续费是1%,胜率超过51%就可以玩,胜率越高,长期看回报比就越高。

  按这个数学逻辑,你只需要找到胜率大于51%的时候就好,这种情况很多,股市里根据涨跌的均衡分布,你逢低买入,要比追高买入的胜率要高,这个我也做过大量的历史测试,能证明这一点,逢低买入的胜算普遍高于追高买入。同理,追涨停追热点,胜率并不高,你需要止盈大于止损很多才能用于追强势股,而大多数人根本就不懂盈亏比,所以追热点追涨停从数学原理上就不适合大多数人。

  同理如果你止盈和止损的比是2:1,那么你的胜率超过34%,你就有回报。趋势为王结构修边,很多人都并不理解我这么设计规则的数学思想,我跟学员讲过我们的趋势标准里短期趋势的平均胜率和平均盈利占比(平均盈利除以平均盈利+平均亏损的综合),短期趋势的胜率是36%,如果平均盈利占比大于64%,如果不考虑手续费,长期看就能赚钱。短期趋势的的平均盈利占比是75%,长期看是能赚钱的。

  你还别觉得这个数字不好,我所有参数我都测了,目前短期趋势在历史回测当中在50多个等幅步长里,我们现在用的这个是最好的。有了这个数据结论,我可以非常坚定的下决策,所以上次我说9月9日有非常大的可能性是高点,但我还是选择规则,因为规则太靠谱了。

  趋势的成功率低,但每次成功的平均盈利高,这是数学逻辑,优化历史是为了提升回报比,回报比提高1%都是很了不起的,你要明白专业和非专业的区别很大,但专业里面顶尖和优秀区别很小。举个简单的例子,射击比赛,专业和非专业可能是平均10环和8环的区别,但专业里顶尖和优秀的差别确是10环和9.8环的差别。我给的短期趋势,做为定量趋势的标准,有过大量的历史回测,它已经是顶尖最优的。

  结构刚好相反,结构是高胜率的,所以大多数人是喜欢按结构操作的,但结构如果没有克制(当结构失败的时候,没有止损标准),你喜欢的长期看却是亏钱的。这很有意思,你不喜欢的交易,长期看是盈利的,你喜欢的长期看是亏损的。按照上面的数学逻辑,高胜率的情况下,止盈和止损只要对等就能盈利,盈利等于止盈额度乘以止盈率减去止损额乘以止损率。

  这些都是最基本的决策依据,但我想大多数人都不太爱研究数学对于股市的应用。

  对于胜率而言,也并非是越高越好。比方说九转序列,从概率上来讲,你按同样的逻辑,做成十转序列或十一转序列,成功率会更高。但会大幅降低出现信号的频率,我研究过7转8转9转10转11转,我发现九转序列是最优的,希望大家知道我对九转序列的研究有多深。这里对于两大上市公司,大智慧模仿九转序列的九转交易和同花顺模仿九转序列的神奇九转,抄袭我的九转序列而我提出来这是我原创的,牢记使命 继往开来——《深圳住房公积金创新与。还装作看不见真是无语,我将采取下一步行动,但今天没空理他们。

  我今天说的非常专业,也非常的难懂,但作为交易非常重要。你必须有交易的标准,有了标准才涉及到数学和统计学的决策科学,没有标准的交易,你根本就谈不上科学的投资和决策。

  按照我们的交易标准,9月9日按规则是没有结构的,并且向上会一直没有结构,这样你没有纠错的标准。如果没有纠错的标准,那么止损的空间会相对较大,这种情况下对胜率的要求就会更高,而当时我也说了,高点的概率比没有超过盈亏比。按规则是不应该操作的。

  但我当时也依旧说了9月9日是我在近期能找到的当时确定性比较好的高点,然后指数下跌到9月17日,再反弹到上周五。大家要注意现在的情况,我在上周提到了,如果市场后市再创新高,90分钟和120分钟都会有大级别的顶部钝化,级别越大代表了形成结构的概率就越大,这两个周期形成结构,都具有空仓的标准了。

  我提到了他有两个前提条件,首先是收出两个红角线,其次是深成指对应的分钟线%左右。

  所以这里如果向上运行120个点,就会出大级别钝化,到时候减仓依旧是大概率,我判断80%以上会形成结构。如果向下运行,9月9日就是最高点,9月9日是1浪下跌,再次向下就是3浪主跌。也就是说,9月9日如果是B浪最高点,9月9日之后最佳的减仓位置,就是这里,只不过你提前了120个点的空间而已,用120个点换80%的概率和防3浪主跌,这个投资决策上是理性的。

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